Eksponentiaalisesti Painotettu Liikkuvan Keskiarvon Excel Kaava

Moving Average. This esimerkki opettaa kuinka laskea Excel-sarjan aikasarjan liukuva keskiarvo Liikkuvaa keskiarvoa käytetään epäsäännöllisyyksien huiput ja laaksoja tasaamaan trendien helposti tunnistamista.1 Ensinnäkin katsotaan aikasarjamme.2 Valitse Tietojen välilehti Tietojen analysointi. Huomaa, ettei löydy Tietojen analyysi - painiketta. Napsauta tätä, jos haluat ladata Analyysityökalun lisäosat.3 Valitse Keskimääräinen siirto ja valitse OK. 4 Valitse Syöttöalue-ruutu ja valitse alue B2 M2. 5 Napsauta Väli-ruutuun ja kirjoita 6.6 Napsauta Lähtöalue-ruutua ja valitse solu B3.8 Piirrä kaavio näistä arvoista. Suunnitelma, koska asetamme välein 6, liikkuva keskiarvo on edellisten 5 datapisteen keskiarvo ja Nykyinen datapiste Tämän seurauksena huippuja ja laaksoja tasaantuu Kaavio näyttää kasvavan trendin Excel ei voi laskea ensimmäisen 5 datapisteen liukuvaa keskiarvoa, koska ei ole tarpeeksi aiempia datapisteitä.9 Toista vaiheet 2 - 8 aikavälille 2 Ja aikaväli 4. Yhteenveto La Rger - väli, sitä enemmän huiput ja laaksot tasoitetaan. Mitä pienempi aikaväli, sitä lähempänä liikkuvat keskiarvot ovat todellisia datapisteitä. Laske historiallinen volatiliteetti EWMA: n avulla. Vastuukyky on yleisimmin käytetty riskin mittaus. Joko historiallinen volatiliteetti, joka on havaittu aiemmista tiedoista tai se voi johtaa rahoitusinstrumenttien markkinahinnoista havaittuun volatiliteettiin. Historiallinen volatiliteetti voidaan laskea kolmella tavalla, nimittäin yksinkertaisella volatiliteetilla. EWMA: n pääpainotettu painotettu liikkuva keskiarvo. EWMA on se, että se antaa enemmän painoa viimeaikaisille tuottoille laskettaessa tuottoa Tässä artikkelissa tarkastelemme volatiliteetin laskemista EWMA: n avulla. Joten anna alkua. Vaihe 1 Laske hintasarjan log palautukset. Jos etsimme Osakekursseilla voimme laskea päivittäiset normaalit tuotot käyttäen kaavaa ln P i P i -1, missä P edustaa jokaisen päivän osakekurssin päättymistä. Luonnollinen loki, koska haluamme, että tuotot jatkuvasti yhdistetään. Meillä on nyt päivittäiset tuotot koko hintasarjassa. Vaihe 2 Neliö palauttaa. Seuraava askel on ottaa pitkä palaa neliö Tämä on itse asiassa yksinkertaisen varianssin tai volatiliteetin laskeminen Edustaa seuraavaa kaavaa. Joten, u edustaa tuottoa, ja m edustaa päivien määrää. Vaihe 3 Määritä painot. Antaa painoja niin, että viimeisimmillä tuottoilla on suurempi paino ja vanhemmilla tuottoilla on pienempi paino Tätä varten tarvitaan Lambdan, Joka on tasoitusvakio tai pysyvä parametri Painot määritellään 1- 0 Lambdan on oltava alle 1 Riski-metriikka käyttää lambda 94 Ensimmäinen paino on 1-0 94 6, toinen paino on 6 0 94 5 64 ja Joten EWMA: ssa kaikki painot summaavat 1: een, mutta ne pienenevät jatkuvassa suhdeluvuudessa. Sentti 4 kertoo Returns-neliöidyt painoilla. Vaihe 5 Laske summaus R 2 w. Tämä on lopullinen EWMA-varianssi. Olla th N varsijakauma. Seuraavassa kuvassa näkyy laskelmat. Yllä oleva esimerkki, jota näimme, on RiskMetricsin kuvaama lähestymistapa. EWMA: n yleistetty muoto voidaan esittää seuraavan rekursiivisen kaavan avulla. Miten lasketaan painotetut liikkuvat keskiarvot Excelissä eksponentiaalisen tasoituksen avulla. Excel Data Analysis for Dummies, 2nd Edition. Exponential Smoothing - työkalu Excelissä laskee liukuvan keskiarvon. Eksponenttinen tasoitus painaa kuitenkin liukuvan keskiarvon laskelmiin sisältyviä arvoja niin, että uusilla arvoilla on suurempi vaikutus keskimääräiseen laskentaan ja vanhat arvot ovat Pienempi vaikutus Tämä painotus toteutetaan tasoitusvakion avulla. Osoittamalla, kuinka Exponential Smoothing - työkalu toimii, olettaa, että tarkastelet uudelleen keskimääräistä päivittäistä lämpötilatietoa. Jos haluat laskea painotettuja liikkuvia keskiarvoja käyttämällä eksponentiaalista tasoitusta, ota seuraavat vaiheet. Eksponentiaalisesti tasoitettu liikkuva keskiarvo, napsauta ensiksi Data-välilehteä Data Analyysi-komento-painike. Kun Excel näyttää Data Analysis - valintaikkunan, valitse Exponential Smoothing - valinta luettelosta ja valitse sitten OK. Excel näyttää Exponential Smoothing - valintaikkunan. Valitse tiedot. Voit tunnistaa ne tiedot, joiden perusteella haluat laskea eksponentiaalisesti Tasoittaa liukuva keskiarvo napsauttamalla syöttöalueen tekstiruutua. Sitten määritä syöttöalue joko kirjoittamalla laskentataulukkoalueen osoite tai valitsemalla laskentataulukko. Jos syöttöalueesi sisältää tekstitiedoston tunnistamaan tai kuvaamaan tietoja, valitse Tunnisteet-valintaruutu . Anna tasoitusvakio. Anna tasoitusvakion arvo tasoitustekijän tekstikenttään Excel Help - tiedosto kertoo, että käytät tasausvakaa välillä 0 2 ja 0 3 Oletettavasti kuitenkin jos käytät tätä työkalua, sinulla on oma Ideoita siitä, mikä oikea tasoitusvakio on Jos huomaat tasoitusvakion, ehkä et käytä tätä työkalua. Käännä Excel missä sijoittaa eksponentiaalisesti smoothe D liukuva keskimääräinen data. Käytä Output Range - tekstiruutua tunnistamaan laskentataulukko, johon haluat sijoittaa liikkuvan keskimääräisen datan Esimerkiksi taulukon esimerkissä sijoitat liikkuvan keskiarvon tiedot laskentataulukkoon B2 B10. Valinnainen Kaavio eksponentiaalisesti tasoitetusta tiedosta. Karttaaksesi eksponentiaalisesti tasoitettua dataa, valitse Chart Output (Kaavioedostus) - valintaruutu. Valinnainen Ilmoittakaa, että haluat laskea vakiovirheinformaatiot. Vakiovirheiden laskemiseksi valitse Vakio virheet - valintaruutu Excel sijoittaa vakiovirhearvot eksponentiaalisesti tasoitettujen liukuvien keskiarvojen vieressä. Kun olet lopettanut määrittämään, mitä liikkuvaa keskimääräistä tietoa haluat laskea ja missä haluat Napsauta OK. Excel laskee liikkuvaa keskimääräistä tietoa.